APTimum développe, produit et distribue des modèles novateurs en matière de risque de marché.
Les outils APTimum vous permettront de :
- Mesurer et gérer ces risques
- Comprendre les risques associés à vos portefeuilles à travers toutes les classes d’actif
- Attribuer le risque afin d’optimiser les décisions de gestion, de trading et de couverture
- Réaliser des stress-tests selon des scénarios historiques ou personnalisés
- Construire des portefeuilles basés sur le choix de profil de risque
- Générer des rapports explicatifs conscis et pertinents
News
- Jeudi 10 Novembre 2018-PETITS-DEJEUNER Optimisation et Backtests - Locaux d’APTimum
- Jeudi 16 Novembre 2017-PETITS-DEJEUNER Robustesse du modèle et structure des marchés - Locaux d’APTimum
- Jeudi 30 Novembre 2017-PETITS-DEJEUNER Portfolio Builder - Locaux d’APTimum
- Jeudi 5 - 7 Decembre 2017-Table Ronde - Au Cercle Munster - Luxembourg
- Comprendre la sous-performance d’ un portefeuille
- Optimisation et Backtests de stratégies
- Robustesse du modèle APT
Mercredi 18 Juin 2013
A l’Hôtel Beau Rivage
(Quai du Mont-Blanc 13, 1201 Geneva)
- 9:00 - 9:15 Accueil des participants
- 9:15 – 10H00 Robustesse du modèle APT et Backtesting de la VaR
Les mesures Ex Post peuvent être considérées comme intéressantes pour analyser les performances mais ne devraient jamais être considérées comme des indicateurs de risque. La mesure de risque est par essence une mesure Ex Ante. Pourquoi et comment peut-on affirmer que les facteurs APT sont effectivement aptes à produire des mesures Ex Ante ?
Nous vous présenterons comment apprécier la longévité et la pertinence des facteurs APT.
Le deuxième volet de la présentation consistera en un backtesting des indicateurs de risque APT.
- 10:00 - 10:45 Gestion Privée – Portfolio Builder
Nous vous présenterons les outils développés spécifiquement pour la gestion privée : Elaboration de portefeuilles modèles, vérification de cohérence en fonction du profil de risque choisi, construction de frontière efficiente et optimisation des allocations, le tout dans un univers d’investissement personnalisable.
- 10:45 - 11:00 Pause
- 11:00 - 11:45 Indices Fair Cost
APTimum développe depuis 2012 une méthodologie reposant sur le modèle APT pour construire des indices de marché. Nous vous présenterons le
tests réalisés sur la pertinence du modèle de construction et sa robustesse en termes de performances relatives sur des backtests longs. Ces indices sont valorisés en temps réels au travers de l’application Internet sur ifc.aptimum.fr et via Market Map.
- 12:00 Déjeuner
